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Barometro de Enero

Lo bueno de llevar escribiendo ya cierto tiempo en el blog, es que puedo rescatar articulos sobre el tema de los efectos estacionales que generalmente he ido tratando. En este caso se trata de la estadística que confirma el caracter predictivo de este mes, conocido como el  Barometro de Enero.

La explicación podría ser que en Enero los gestores de fondos deciden como posicionarse para el resto del año, es decir incrementan su cartera o al reves, se deshacen de parte de ella, de manera que marcan lo que será su estrategia para el resto del año. Esto se supone que hace que en este mes se desvele esa estrategía y tenga su efecto sobre el mercado. Desde luego el mes de Enero del año pasado fue desastroso, y cumplio su papel predictivo.

La estadística es realmente espectacular, en el caso del S&P con un 71% de acierto. Pero incluso en Stock Traders Almanac tambien destacan el efecto de los primeros 5 días del año,  que aumentan este acierto al 86%. En fin, parece que parte de la historia para el resto del año se escribe en Enero.

Espero poder ir recopilando todos estos fenómenos en un articulo en esta nueva plataforma para poder tenerlos recopilados. Para aquellos que conozcais alguno estaré encantado de poder publicarlo en este blog.

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1 Comentario »

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1. [...] Del Efecto Enero ya he hablado en otras ocasiones. En principio el mal comportamiento de este año debería estar dando mas probabilidad a un año negativo para la bolsa. [...]

   Pingback por ¿Que podemos esperar del 2010? — febrero 4, 2010 #

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Bienvenidos a Especulacion.org, el blog de Jesús Pérez, socio fundador de Financial Red y Analista Tecnico por la IFTA (International Federation of Technical Analysis). Puedes seguirme en Twitter @especulacion, en tiempo real.