El tema de la “esperanza de ganancia” es fascinante. Tengo decidido tratar de aprovechar este concepto inmediatamente. He estado manteniendo un diario de cada operación que he hecho, pero no incluí en el lo que ahora desearía poder consultar (sentimiento del mercado en ese momento, etc.…). ¿Tienes una lista especifica de cosas que recomiendes escribir en un diario de operaciones? o mejor ¿ Conoces algún software para mantener un diario de operaciones?.

En primer lugar contestare a la última parte de la pregunta. No he podido encontrar un software (con un precio razonable) después de realizar búsquedas en Google y en los foros de Elite Trader. Encontré un sitio o servicio www.traderbrain.com que parecía interesante pero parece que el servicio se ha dejado de ofrecer. Empecé recientemente a utilizar un paquete genérico para diarios, pero después de una semana me di cuenta de que utilizar una hoja de cálculo sería una mejor forma para conseguirlo. El problema de utilizar el software como el anterior fue que solo puedo ver el detalle de una operación en cada momento. La otra cosa importante fue que no me permitía generar estadísticas.

Las hojas de cálculo resuelven estos problemas. Y después de ver un ejemplo de hojas de calculo en el libro Van K. Tharp's Financial Freedom Through Electronic Day Trading me quedo claro que sería la mejor forma. El diario que Tharp recomienda calcula la “esperanza de ganar de tu sistema”. Muestra la probabilidad de ganar en una operación que es un número que siempre me interesa ver. Tharp también habla sobre otras ideas que un trader puede querer dejar escritas, cosas desde como el sentimiento de mercado, valores de indicadores hasta la temperatura de la habitación o que cosas se pasaban por tu cabeza en ese momento.

Las columnas de la hoja de cálculo son:

• Fecha
• Ticker de la acción
• Posición Larga / Posición Corta
• Cantidad de títulos
• Precio de Compra
• Precio de Venta
• Riesgo Inicial (Cantidad que perderé si mi stop inicial salta)
• Comisión
• R Múltiple (Beneficio & Perdida dividido por el Riesgo Inicial)
• Porcentaje de probabilidad de una Ganancia
• Comentarios
• Dinero en juego
• % de Ganancias / Perdidas
• Esperanza (este dato se calculo con respecto a todas las operaciones anteriores)
• Ganancia o Perdida Total (otro dato calculado con respecto a todas las operaciones)

Una ventaja de utilizar hojas de cálculo es la flexibilidad y la extensibilidad que permiten. Por ejemplo, en mi diario original no contenía las últimas tres columnas listadas. Pero sentía curiosidad por ver cuales eran esos números, así que los añadí. Estoy seguro de que añadiré alguna columna más según pase el tiempo. Aquí también podéis encontrar otra lista de datos potenciales que podéis también guardar y que se sugieren en Tools and Tactics for the Master DayTrader" :

• Estilo de operación – Intradía, Siguiendo al tendencia, etc..
• Razón de la entrada
• Precio del Stop Inicial
• Objetivo (Tenía este campo en mi primer diario pero me volvía loco)
• Fecha de Venta
• Razón de la Salida

Para mas ideas sobre diario podéis consultar a Brett Steenbarger's When Trading Journals Dont Work así como el articulo en el que describe su diario de trading ideal . Otros artículos interesante son los de Tharps The Art of Journaling, Part One y The Art of Journaling, Part Two

Para encontrar un gran ejemplo de un trader que mantiene un detallado diario de operaciones podéis leeros los post de TXTrader Trading Journals: Heat Map y The Trading Day: Breaking It Down y Time Segmented P&L / Updated