Buenas,

A raiz del post que publique ayer voy a ver en lo que llevamos de año como se ha comportado el indice con respecto al historico de revalorización
Historico 2006
2 de Enero : 0.18782413613256146 / 0,491899
3 de Enero : 0.9523244992066718 / 0,291099
4 de Enero : 0.6686524596975953 / 0,718241
5 de Enero : -0.01680980299162864 / 0,163366

9 de Enero : 0.169939539780664 / 0,448065
10 de Enero : -0.3732035564414926 / -0,844698
11 de Enero : -0.29302685170225606 / 0,885933
12 de Enero : -0.18959204038208466 / ????????
13 de Enero : 0.10176631016255719 / ????????

En el día de hoy el indice se ha tenido un comportamiento totalmente diferente a su revalorización historica. Para completar este estudio creo que sería interesante para cada día ver exactamente cual es el porcentaje de días que ha subido, respecto a los que ha bajado y ver tambien la varianza de los valores, para saber que días tiene un comportamiento mas aleatorio y que otros días parecen tener un comportamiento que tiende a repetirse.

No se trata de pensar que la bolsa siempre se va a comportar igual, dado que esto sería muy ingenuo, pero estaría bien saber en cada día cual ha sido el comportamiento historico. Si encontraramos días en los que parecen repetirse ciertos comportamiento, esto podríamos aprovecharlo con estrategias de futuros sobre el IBEX 35 (con esto contesto a lo que me preguntaba jerkan).

Un saludo