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17.01.06
Sistema de trading de compra en máximos
Esta semana estoy tratando de implementar el sistema de trading de compra en Máximos del que hable en un post anterior. En el articulo demuestran como este sistema tiene una rentabilidad del 20% en el S&P frente al 12% del indice. He elegido este sistema porque demuestra como comprar en Máximos,que parece ir contra nuestra intuición, es una buena estrategia para el indice americano.
Este sistema tiene la siguiente señal de entrada:
"Si el cierre de hoy es mayor que cualquier cierre en toda la historia de la acción entonces entro el mercado COMPRANDO al día siguiente"
¿Habrían dado entrada algún valor un día como hoy? Pues nada menos que en 6 valores tendriamos que haber entrado siguiendo este sistema. Son los siguientes:
* CAF
* CBL
* ENO
* GUI
* IBG
* MDF
* PRM
Todos ellos valores de pequeña capitalización. Estamos en un año donde parece que siguen centrando la atencion este tipo de valores.
Un saludo
Comentarios:
Puede que lo de entrar en máximos no vaya mal en general, pero date cuenta que el sistema ha sido probado en el S&P, donde los valores son mayores. Y además, el sistema hubiera dado un resultado espectacular en 2003, 2004 y 2005, así que perfectamente podría dar un pésimo 2006 y seguir siendo un buen sistema en promedio... lo que será un pobre consuelo para quienes empiecen ahora.
s2
18.01.06 @ 04:40 En cualquier caso me resulta dificil encontrar un año en el que no haya habido ningún chicharro. Creo que es un fenomeno que año tras año se repite y que creo que se autoalimenta porque todo un grupo de personas lo esta siempre esperando.
Intentare implementar el Sistema del articulo e ir comprobando la rentabilidad que tiene este año.
Un saludo y gracias por tus comentarios.
18.01.06 @ 08:21
23.01.06 @ 09:03 Buenisima pregunta. La estrategia de salida es casi mas importante que la de entrada. Lei un libro de sistemas de trading que decía que tener una buena estrategia de salida, era como tener una buenisima defensa en un partido de futbol que te permitía como mínimo empatar un partido (o en bolsa, perder muy poco).
Pues según el estudio americano decía, la estrategia de salida era un Stop utilizando ATR 10 y la técnica de trailing. Intentare comentarlo esta semana e ir dando las señales que el sistema daría en el mercado español.
23.01.06 @ 14:26 Hacer comentario:
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