Una de las más importantes tareas para mejorar como trader es dedicar tiempo para revisar tu operativa. Para poder conocer cuales son tus puntos fuertes y tus puntos débiles de tu rendimiento. Brett Steenbarger nos deja en su blog una lista de las métricas que podemos utilizar para poder analizar nuestras operaciones . Estas métricas nos permitirán entender cuales son nuestros patrones de trading.

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1) Número de Operaciones con beneficios / Número de Operaciones con pérdidas: Esto define nuestra forma de trading. Que tengamos mas numero de operaciones perdidas que ganadoras no significa nada. Muchas estrategias de seguimiento de tendencia utilizan estrategias donde se pierde muchas veces poco dinero con el objetivo de tener pocas operaciones con mucho beneficio y que compensen las perdidas. ¿Cual es nuestra estrategia?

2) Número consecutivo de operaciones ganadoras y perdedoras: Es bueno mirar que pasas durante largas rachas. Esto me puede identificar mercados o tipo de valores en los que opero mejor.

3) Media de ganancia y media de pérdida en las operaciones: Tener grandes pérdidas es un patrón que es necesario cambiar. Esto puede llevarnos en una racha a descapitalizarnos e incluso a perder cuando tenemos mas operaciones ganadoras que perdedoras. Esto puede ayudarnos a entender si estamos utilizando correctamente los Stop-Loss.

4) Mayor racha de pérdida durante un año: Esto calcula la máxima pérdida que hemos tenido en una racha. Es importante conocerlo porque será la medida de nuestro riesgo, dado que podremos volver a sufrirla. Si no tenemos rachas de pérdidas grandes nuestro riesgo será menor. Aunque tengamos beneficios, si tenemos rachas de pérdidas grandes esto supone una alerta importante para nuestra forma de operar. Probablemente si las evitamos podemos tener un mejor rendimiento.

5) ¿Que tal opero después de uno o mas Diaz de subida o de uno o varios Diaz de bajadas? Esto proporciona una importante medida de como nos afecta el miedo y la avaricia y como esto afecta a nuestro rendimiento

6) Beneficio/Perdidas dividido en operaciones largas y cortas. Es bueno ver en que tipo de operaciones uno tiene mas éxito y cuando puede ser por el estilo del trading o por las condiciones del mercado.

7) Beneficio/Perdidas dividido por el tamaño de la posición. Generalmente tendemos a arriesgar mas dinero en operaciones donde tenemos una mayor confianza. Realizando una estadística por tamaño de la operación podemos calcular si esa confianza esta justificada.

Como dice Brett es positivo el ponerse objetivo en el estilo de trading. Estos objetivos no tienen por que estar focalizados en los beneficios. Estos objetivos deben permitirnos el mejorar nuestra operativa. Por ejemplo disminuir nuestro riesgo, o alguna otra característica de nuestro trading que podamos mejorar.

Intentare realizar una hoja de excel con los resultados de mi operativa y la publicaré para que la pueda utilizar el que quiera.