Llega uno de los fenomenos estadísticos mas curiosos de la bolsa, lo que se llama el Rally de Santa Claus. Según el estudio de Stock Traders Almanac este efecto consiste en el sesgo alcista que tienen los últimos 5 días de trading y los dos primeros de año, que estadística mente suelen ofrecen un 1,5% de rentabilidad.

Es un efecto estudiado en la bolsa de EEUU y quizás demasiado conocido. Algo peligroso porque este amplio conocimiento puede hacer que los inversores puedan anularlo.

Es una operación que realizaré este año. Será la operación que inagure mi operaciones en mi nuevo broker de CFDs. Para los que quieran realizar la operativa es la siguiente deberían haber comprado este viernes a cierre, pero si van algo tarde podrían hacerlo en la apertura de mañana. Luego habrá que vender al cierre del día 5 que es el segundo día de operativa en nuestro mercado.

En EEUU creo que el mercado abre el día 26 y al parece también aunque cerrando antes día 25. Por ese motivo para seguir esta estrategia habría que comprar a cierre del día 24.

Pues nada, esperemos que haya suerte.