El concepto lo compartiré en el siguiente post y viene del libro que estoy leyendo "The Psychology of Trading" de Dr. Brett Steenbarger. Voy por la mitad del mismo y ya puedo decir que es el mejor libro sobre psicología de trading que he leído.

Separa entre comunicación y metacomunicación. Por ejemplo, una persona dice una cosa pero su expresión de cara y de cuerpo dice otra. El mercado es lo mismo, por ejemplo el quiebre de ayer fue monumental pero la cómo lo hizo es importante. Ayer postee que los nuevos máximos en relación a un día antes no fueron tantos, pero lo que más me llama la atención es ver el comportamiento del sector de small cap o pequeñas empresas, ejemplificado en la gráfica por el Russell 2000.

Recordarán que en trodo este movimiento alzista desde el 2003, dicho índice fue por lejos el mejor y líder. Pues está sin quebrar y con mucha presión y batalla en esos niveles. Veremos que pasa en los próximos días, si el quiebre se confirma en éste importante sector del mercado.

Esta semana levanté una nueva base de datos que se convirtió en una nueva herramienta. El primer día que la use fue ayer, y el día de hoy me evitó pérdidas incluso un pequeño scalp al mercado. Esta herramienta es bien sencilla. Escogí 37 acciones, las más grandes del SP500 que representan las empresas más grandes de los 9 subsectores que está dividido el SP500.

Luego durante el día veo si el máximo de hoy es mayor que el de ayer, para ver si hay acompañamiento en un máximo del indice. Y por el contrario calculo el número de acciones con mínimos menores al de ayer. Luego resto el número de máximo del número de mínimos.

La gráfica en lo que va del día de hoy es así:

Como ven al arranque, el índice (ver abajo) abrió fuerte arriba en nuevos máximos, pero el número Neto de Max-Min era de 18. Eso significa que el 48% de las acciones estaban tocando nuevos máximos. Uno quiere ver quiebres máximos con mayor participación, según un estudio estadístico, necesitamos arriba de 55% para determinar fuerza. Es cierto, se nota como de 730 a 740 am el número subió superando la primera línea de 85% de confianza, pero a las 752 am, el indicador sufrió una caída. Nótese como el mercado despúes sufrió una corrección más grande. Este indicador fue lider.

Cómo me ayudó hoy? pues a las 750 am entre largo al mercado con la hipótesis de comprar pullback y posible retesteo de máximos. Al ver la lectura dos mins despúes que se debilitaba la lectura de máximos-mínimos mi hipótesis tenia un revés, así que tome ganancias rápidamente. Si hubiera visto fuerza en max-min, dejo la posición más tiempo y con una ganancia mayor.

Lo anterior ejemplifica en buena forma como varios indicadores que uso me sirven para tomar decisiones en tiempo real.