De vez en cuando me vienen ideas de estrategias. Luego uso mi base de datos para ver como les hubiera ido en el pasado reciente. Por supuesto, que aplico todas las medidas típicas. A lo largo del tiempo en éste blog he puesto los resultados de dichas ideas. Lamentablemente, he encontrado un factor común. La mayoría de estrategias en los últimos dos a tres años se han caído fuertemente o los que mejor lo hacen, terminan con ganancias nulas.

Despúes de casi 10 meses con un experimento nuevo que se basa en trading discrecional con el uso de base de datos para que me de probabilidades, encontré algo. No transo en la primera media hora. Es decir, esos primeros 30 mins donde hay mucha volatilidad no estoy dentro. Pense, Cómo aprovechar ese período?

Se me ocurrió una idea que transa los opening gaps fuertes en contratendencia. Luego de acudir a mi base de datos, los números de largo plazo de las estrategias son buenos. Pero de nuevo encuentro lo que mencioné arriba. En los últimos dos años, la estrategia a producido ganancias nulas. Con mucha volatilidad e indecisión. Abajo la gráfica de ganancias y pérdidas del mismo.

A fines del 2004 llegamos a los 200 puntos, a fines del 2006 cerramos ligeramente arriba de ese nivel. Lo que uno busca en una estrategia es consistencia. Es cierto, no existe la perfecta. Pero pregunto. transaría una estrategia que no hizo nada en casi dos años.