Con dos meses de transar swings en ETF despúes de 3 años de enfocarme en futuros, ya siento la frescura y la diversificación de tener otras estrategias y horizontes de inversión. Mis resultados han sido mejor que lo esperado y espero aumentar la porción en éstas estrategias, así como las de monedas.
Pero los swings de 2 a 4 días en monedas y ETF´s necesitan un complemento de especulación de mayor plazo. La primera idea que se me vino a la cabeza es sistematizar las entradas usando los típicos indicadores como Donchian Channels y Promedios Móviles. Luego pensé, esas estrategias están sobre seguidas y todo mundo lo hacen. Además su perfil estadístico no es mi forma de ser. Por ejemplo, éstos sistemas ganan entre 35-40% de las veces, eso si, algunas ganadoras más que compensan la mayor cantidad de trades perdedoras. No tengo problema en tomar pérdidas, pero ésta forma de trading no es lo mio.

Así que en busqueda de algo más parecido a lo mio, empece el estudio del Money Flow a los sectores del SP500, que tienen ETF. La idea central: el SP500 es un promedio de sus sectores, en cualquier momento, habrán sectores encima y debajo del SP500. Entonces, en lugar de comprar el mercado, mejor asignar el capital a los mejores sectores y evitar los peores. No shortear, porque quiero un horizonte de mayor plazo. Para shortear están las estrategias swings antes vistas.

Cómo rankear los mejores sectores y posicionarse en ellos? ya tengo dos rankings que he compartido con uds. Uno el de Fuerza relativa y otro de Money Flow. Me pregunté que pasa si combino ambos rankings. El resultado tendrá dos grandes características para comprar: ETF¨con fuerza relativa de precio, sumado a ETF´s con fuerza en el flujo de Dinero hacia adentro.

Cómo transarlos? comprar aquellos ETF que atraviesan el 0% de abajo. Seguir comprando cada ETF que atraviesa el 0% hasta llegar a 4, ya que 8 son el total de ETF´s. Queremos los 4 de arriba. Si uno de ellos pierde fuerza y viene otro hacer intercambio. Si se regresa debajo de 0%, vender la posición. En este momento están armados los sectores líderes; XLI, XLE, XLB. No entraré ahora, paciencia para que se deteriore ambas medidas para iniciar una nueva ola de mayor plazo. Por ejemplo la actual empezó en marzo y van 4 meses. Excelente opción a mi trading de swing.

Cómo rentabilizar aún más ésta estrategia? eso viene mañana.