Uno de los fenómenos que cuestionan en cierto modo las argumentaciones sobre la aleatoriedad de los movimientos bursatiles, son los fenomenos estacionales.

Estos fenomenos se llevan produciendo año tras año en los mercados bursatiles y esto nos hace ver que que existen pautas que son mas probables que otras. Algo que nos hace ver que los movimientos ni son totalmente aleatorios, ni son tampoco reglas mátemáticas, si no muy probablemente una mezcla de ambas hipotesis.

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El indicador de Halloween del que ya he hablado mas veces en este blog, es uno de los fenomenos estacionales mas conocidos y no por ello ha dejado de producirse.

Vende en Mayo y Marchate
Vende en Mayo y Marchate II

Bueno pues este fenomenos nos dice que deberíamos entrar al mercado despues de Halloween. Seguir esta regla nos hubiera hecho perdernos un gran subida del mercado, pero quien sabe, a lo mejor la subida grande todavía esta por llegar. Claro que a estas alturas en vertigo es probable que pueda con nosotros.

Unicamente os dejo una gráfica que muestra la rentabilidad del SP comparando la rentabilidad de ambos periodos. Impresionante ¿no?. Bueno pues segun esta gráfica ahora empieza la verdadera fiesta, por lo menos en el mercado americano. De producirse seguro que pillaría a muchos fuera del mercado, esperando una correción que debería producirse por lógica. ¿o no?