Mi pequeña locura, volvemos al GRID TRADING

Es complicado hablar de este tipo de operativa que estoy siguiendo porque se que teóricamente es una aberración y que la justificación que voy a dar no permite justificarla totalmente, pero es parte de una busqueda de estrategias laterales para estos tiempos que corren.

Empecemos dando explicaciones, porque las merece. La tabla que veis arriba es toda la operativa desde agosto que he llevado en Telefónica. El resultado son unas 28 operaciones de las que tengo 6 abiertas. En total una ganancia en posiciones cerradas de 684 Euros y con el cierre de Telefónica del día de hoy ganancias de 331 Euros. Suponiendo un capital para esta operación de 10.000 euros, su pone una rentabilidad del 3% en unos cuatro meses.

Llevándolo al extremo y suponiendo que es una apuesta a todo o nada de tomar posiciones escalonadas en Telefónica desde 17 y llegando a soportar la cotización de Telefónica hasta 10, supondría perder cerca de 4.000 euros mas tener garantías entorno a 800 euros. Es decir esta operación supone un capital de 4.800 euros. En este supuesto las ganancias de 331 Euros supondrían un 7% en estos tres meses.

Esa es mi apuesta en esta operación. Perder un 100% en una operación no tiene porque ser malo, si eso dentro de tu cartera supone un porcentaje pequeño. La gestión de capital precisamente obliga a eso, no a no tener porque perder en una operación concreta el 100%. Otro tema es cual es el beneficio potencial de esta operación con respecto al riesgo. Para que compensara debería ganar al menos un 300% y eso parece complejo con un 7% en 4 meses, sería mucho tiempo y eso suponiendo que nunca el valor tiene una caída del 40% (algo poco probable).

¿A donde quiero llegar entonces?. Buena pregunta. Mi idea de trading parte de asignar una probabilidad muy pequeña de ver a Telefonica por debajo de 10. Le asigno una probabilidad del 10/20%. En ese sentido mi idea es que los beneficios de este tipo de trading lateral se vayan consolidando en acciones de Telefonica, para llegar a tener esa posición de 5.000 euros que me haya dado este tipo de operativa. En principio si Telefonica volviera a 17 euros. Estaríamos cerca de los 1.000 euros de ganancias en unos cuatro meses. Es decir en un año de movimiento lateral tendría mi posición en Telefonica como consecuencia del movimiento lateral.

Una apuesta arriesgada. No obstante si mi perdida potencia en el primer momento era de 4.000 euros, ahora mismo menos los 331 euros sería de 3.700 euros, es decir según pasa el tiempo y el valor se mueve sin pasar el limite establecido voy minimizando mi perdida. Una estrategia parecida a la venta de opciones.

En cualquier caso una locura, pero un interesante experimento, que eso si solo haría con Telefonica o con Indices. Lo mas interesante es ver como que las ganancias pasan por movimientos laterales, algo interesante.

4 responses to “Mi pequeña locura, volvemos al GRID TRADING

  1. Jesús, esta estrategia es más difícil de entender que un fondo de inversión de una entidad bancaria y no voy a poner ejemplos….
    Aunque igual para estos tiempos esta estrategia vale.., ya nos irás contando los resultados.

  2. Hola Jesús,

    Interesante estrategia, tengo en mi estantería el libro de Stock Market Stratagem que habla de ella. También hay que tener en cuenta las comisiones, es decir, 6 euros por operacion X 28 operaciones = 168 euros. Es complicado digerir eso.

  3. Buenas Mario,

    Las comisiones son de menos de un euro, piensa que estoy con CFDs que no tienen esos minimos ni pagan canones de mercado. Este tipo de operativa solo se puede hacer efectivamente siendo muy eficiente en comisiones. Si no estas perdido.

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