Sistema de Especulacion en el EuroStoxx

Mala semana para mi cartera en EToro por la caída del Eurostoxx. Una caída muy esperada por todo el mercado pero como siempre difícil de gestionar. Hace dos semanas me había cubierto sin finalmente producirse que me costo un 2% y decidí ante mi idea de trading de ver al eurostoxx en 5.000 puntos  no realizar una gestión activa porque tiene un alto coste. Sobre todo si no estamos aplicando estrategias testeadas y esas coberturas puede acabar con la rentabilidad total del activo donde uno invierte.

Al final una menor volatilidad implica una mayor gestión del riesgo y eso implica una erosión en la rentabilidad que puede incluso convertirse en perdida.

Pero es importante no confundir la no gestión del riesgo con mantener una posición inamovible cuando el mercado va en nuestra contra,  que es lo que siempre debe evitarse. Por eso es importante aunque uno no gestione la volatilidad que si entienda cuando la tendencia va en contra de nuestra posición con el objetivo de abandonar dicha idea de trading o al menos no acumular mas en esa posición. Nos gusta tener razón y eso implica que en muchos casos mantenemos nuestra idea mucho mas de allá de lo lógico.

Mi idea de un Eurostoxx por marcando máximos es mi idea de trading basandome en la historia de los mercados, pero cuando si se produce  si no se gestiona bien el capital puede ser incluso produciéndose un muy mal negocio por estar mal operado.

Pero es realmente importante tener un plan para que si esa apuesta se hace realidad nosotros hayamos obtenido un fuerte beneficio y en caso contrario la perdida sea razonable. Por eso vamos a marcar nuestra hipotesis Eurostoxx a 5.500 y vamos a ver que rentabilidad podríamos conseguir si esto se produce y cual será mi plan. Porque lo importante es tener un plan en el que apoyarse y ver que hacer en los diferentes escenarios incluso en el que no se produzca.

Vamos a ir paso a paso. ¿Cuanto podemos esperar de la caída del EuroStoxx 50 sin dudar su tendencia?. Aquí deberemos hacernos la pregunta sobre que es una tendencia para nosotros. Si vamos buscando tendencias de horas, tendencias de días o tendencias mensuales.

Vamos primeros a las grandes tendencias. Optimizando sistemas de seguimiento de tendencia basado en medias tendríamos la mas clásica que es la de 200 sesiones ademas tiene un buen funcionamiento cuando la cortamos con una media de 20 sesiones. Podríamos considerarla una buena forma de intentar seguir la tendencia. Mientras estemos por encima de ella, debemos seguir confiando en la tendencia alcista y si estamos por debajo en la tendencia bajista.

 Esta media esta ahora mismo en el nivel de los 2.923 puntos. Esta media es pocas veces cruzada porque las grandes tendencias suelen respetarla, por lo que sería nuestro ultimo punto de resistencia para seguir confiando en esta tendencia. Ante esta rotura deberíamos evitar tener posiciones al alza en el valor.

Pero imaginemos que el eurostoxx llega a 5.500 puntos cual es el plan a ejecutar para tratar de aprovechar al máximo esa subida durante los próximos años. La idea principal es aprovechar el apalancamiento y la gestión del dinero para poder ir incrementando nuestra posición conforme el indice sube. Pero los movimientos del mercado si solo estuviéramos posicionados en el indice, si son extremos harían que ese apalancamiento pudiera saltar por las nubes.

Estrategia

  • Posición Fija en el Eurostoxx de buy&hold con 1 contrato: Una parte de la apuesta va a ser fija para que si finalmente llega el escenario que queremos siempre haya tenido esa ganancia mínima con el contrato. De alguna forma compararemos si finalmente esta posición me ha ido mejor que la gestión dinámica. El Stop en este contrato estará en los 2.000 puntos dado que es una apuesta fundamental.
  • Sistema tendencial con gestión del dinero: En Etoro voy a poner en práctica un sistema tendencial que voy a ir apalancando con mas dinero según vaya siendo rentable. La estrategia no la voy a detallar en el blog, pero las operaciones podréis verlas en mi cuenta de EToro. Esta posición todavía no la he tomado en el Eurostoxx porque no he tenido todavía una entrada.

Es posible que también introduzca un sistema de volatilidad para compensar algo las malas rachas de los sistemas. Pero eso deberá ser cuando la gestión de capital me lo permita.

Veremos el resultado que obtenemos en los próximos meses.

 

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